RSI: Indice de Fuerza Relativa, Fundamentos

RSI o Índice de fuerza relativa (Relative Strength Indicator) es posiblemente uno de los indicadores más utilizados por los traders, fue ideado por Welles Wilder en el 78 y nace con la finalidad de medir los ciclos, si quieres saber más sobre los ciclos del mercado puedes dirigirte a este artículo «Ciclos del Mercado«.

¿Que función cumple el RSI?

El Rsi nos muestra cuando el precio ha llegado a un extremo, cuando se ha excedido en base a los parámetros que nosotros le configuramos, y nos dice que el mercado está “potencialmente” listo para corregir, es importante aquí subrayar potencialmente, ya que el indicador por sí mismo mide variables y nos da un resultado matemático que nosotros interpretamos, sin embargo, el trading no es solo matemática, hay mucho arte en esta profesión, necesitamos tener en cuenta todo el gráfico y entenderlo a la hora de operar.

Un oscilador típicamente nos muestra sobre compra cuando excede la línea superior y sobre venta cuando excede la línea inferior, esa es la explicación más conocida, pero no es del todo correcta,  a veces va a funcionar y a veces no, ¿porque? Bueno el indicador no tiene en cuenta la tendencia, y de acuerdo a la fase del ciclo en la que estemos se va a comportar de una forma o de otra.

Sobre Compra-Sobre Venta

 

Hay un efecto “desplazamiento” que tienen todos los osciladores, si la tendencia es alcista el oscilador se va a desplazar a la parte superior y ante cualquier movimiento fuerte bajista el oscilador es bien sensible y se va a mover a la parte inferior, de tal manera que a veces pasa que vemos el RSI en sobre venta entramos en compra y en realidad era una señal de que estaba comenzando la tendencia bajista y era momento de entrar en venta.

 

Efecto Desplazamiento RSI

 

Así que en las fases de Acumulación (rango posterior a tendencia bajista) o Distribución (rango posterior a la tendencia alcista), es donde se produce el efecto desplazamiento. Entonces en una fase de acumulación el precio rápidamente se nos va a ir a una zona de sobre compra, debemos esperar confirmación del precio y entrar largo (compra). En cambio en distribución el RSI se nos va a ir a sobre venta rápidamente, nuevamente esperamos confirmación del precio y entramos en corto (venta).

Por esto es que a veces entramos en venta cuando el RSI está en sobre compra y perdemos la operación y el RSI se nos queda pegado a la línea superior  y el precio sigue subiendo, es el comienzo o continuación de una tendencia alcista.

La finalidad del RSI es Medir el impulso de la tendencia para poder saber en qué parte del ciclo estamos, su fórmula es la siguiente:

RSI= 100-(100/1+RS)

RS (Relative Strenght): Media N Días alcistas/ Media N días bajistas

Se compara el número de velas alcistas que hay respecto al total y lo mismo con las velas bajistas. Por ejemplo si tengo el RSI con la configuración por defecto (14) lo que está haciendo es contar las últimas 14 velas y comparar la cantidad de velas alcistas con la cantidad de velas bajistas dentro de ese período.

Habiendo entendido esto, en especial la parte del efecto desplazamiento que no se suele tener en cuenta puedes practicar tu estrategia utilizando el RSI teniendo en cuenta ahora sí que no necesariamente tienes que operar en dirección contraria a lo que te indica el indicador, sino que eso va a depender primero de una análisis de la fase del ciclo en la que nos encontremos, alcista, bajista o consolidación, y si es esta última comprender si es fase de acumulación o  de distribución.   De esta manera podemos mejorar bastante nuestros resultados a la hora de operar.

 

 

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